问题描述
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import grangercausalitytests
df = pd.read_excel(r"Granger_Causality_Test\stock.xlsx")
grangercausalitytests(df[['Open', 'Close']], maxlag=3)
在grangercausalitytests中的maxlag参数由1修改为3后报错:
Exception has occurred: ValueError
Insufficient observations. Maximum allowable lag is 1
数据集
看了源代码中参数的解释,以为是我理解有误,然后翻译了下还是一个意思:maxlag可以设置为1、2、3、4,如果设置为3,那就会从1算到3啊,那为什么我改成3就不行了呢??
Parameters
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x : array, 2d
data for test whether the time series in the second column Granger
causes the time series in the first column
maxlag : integer
the Granger causality test results are calculated for all lags up to
maxlag
verbose : bool
print results if true
解决办法
数据量太少,换一下数据。(感谢胡歌指点)
比如我把上面的数据复制了一遍就跑出结果来了。