“汉斯123法则”作为外汇市场上广为流行的一种日内突破交易策略，以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为开仓交易信号触发的评判标准。

该策略以开盘后N根k线的最高价、最低价作为交易信号触发标准，触发的上下轨可增加一定额外宽度，日内平仓。

本文尝试将这个法则应用于沪深300指数期货中，N根k线的高低价取开盘后9点到10点的5分钟bar的高低价数据。

具体策略规则如下：

· 回测标的：沪深300指数期货合约（设置定时任务每天开盘前获取）；

· 回测时间：2021-05-01---2021-06-01；

· 初始资金：1000000元；

· 上轨：开盘后60分钟的5分钟bar数据的最高价的最大值*（1+阈值）；

· 下轨：开盘后60分钟的5分钟bar数据的最高价的最大值*（1-阈值）；

· 其他：每个标的限制只持有一手，开盘前平仓；

· 设置限价止盈止损：多头止盈最高价+5、止损最低价-5；空头止盈最低价-5、止损最高价+5。

回测效果：

回测结束时，总资产为1338745.66元，累计收益率为33.87%，最大回撤3.34%，夏普比率为5.92。

结果表明，该交易法则应用于沪深300指数期货还是有可取之处的。但是不同时间段的适用性不一样，而且从回测曲线可以看出，该策略具有一定的空窗期，如果能加上其他开盘的规则或许会更好。

策略代码：

# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import
from gm.api import *
import string
from gm.enum import OrderSide_Buy, OrderSide_Sell, OrderType_Limit, OrderType_Market, PositionEffect_Close
import pandas as pd
from pandas.core.frame import DataFrame
'''
日内策略
每日开盘前09:00:00获取沪深300指数期货可交易的期货合约；
假设开盘后time时间的走势形成的高低价作为突破的上轨和下轨，这里time设置为一小时，即10点开始跟踪趋势，高点突破则作为开仓信号。
订阅频率为5分钟
不允许重复下单
开盘前平仓
止盈20止损20
每天早上9点，平掉所有单子。
'''

# 策略中必须有init方法
def init(context):
    #每天的09:00:00执行策略algo_1  开盘前获取沪深300指数期货交易标的信息
    schedule(schedule_func=algo_1, date_rule='1d', time_rule='09:00:00')
    #记录标的的高低价情况
    context.high=pd.DataFrame()
    context.low=pd.DataFrame()
    #突破开盘区间的高低阈值，定义为0.6%
    context.hold=0.006
    #定义上轨
    context.uphold=pd.DataFrame()
    #定义下轨
    context.downhold=pd.DataFrame()
    #每天的10:00:00执行策略algo_2  开始执行策略逻辑，开盘后N根k线的高低点突破，作为开仓信号
    schedule(schedule_func=algo_2, date_rule='1d', time_rule='10:00:00')
    #设置止盈止损

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