通达信量化交易接口破解的方式其实也是有的,就比如说通过编程将接口策略破解使用,然后自己编写接口,对于做短期策略的投资者来说,在获得实盘的量价数据后,他们应该将这些数据交换成各种性能指标,并在策略中使用和分析,然后再执行自动交易。举个简单的交易接口使用的例子:
假如通达信量化交易接口使用CREATE TABLE stock_data.stock_daily_price 来破解函数;
( `trade_date` Date,
`sec_code` UInt32,
`open` Int32,
`high` Int32,
`low` Int32,
`close` Int32,
`volume` Int64,
`amount` Int64,
`adjfactor` Int32,
`st_status` Int16,
`trade_status` Int16
) ENGINE = ReplacingMergeTree()
ORDER BY (intHash32(sec_code), trade_date)
不过,在量化交易接口函查询数据之后,默认都是非空,如果允许空,则使用Nullable(Int32)的字段类型声明。例如将amount和volume设置为Int64,防止数据超范围。再加上ENGINE是表引擎,默认使用MergeTree,这里使用ReplacingMergeTree是为了防止重复值。同时也要注意 ORDER BY表示对某些数据进行排序,比如这里对股票代码和日期进行排序,ORDER BY的列也会被数据接口函数设置为索引,用户在使用通达信量化交易接口时,就可以通过搜索功能快速的输入自己的策略,就能执行自动交易了。
不仅如此,通达信量化交易接口破解成功后,也可以在下单之后,登录自己的账户查看账户数据持仓情况。比如以下这些函数对应的实现功能:
基本函数 |
Init |
|
Deinit |
||
Logon |
||
Logoff |
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QueryData |
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QueryHistoryData |
||
SendOrder |
||
CancelOrder |
||
GetQuote |
||
Repay |
||
GetExpireDate |
||
单账户批量函数 |
QueryDatas |
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SendOrders |
||
CancelOrders |
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GetQuotes |
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多账户批量函数 |
QueryMultiAccountsDatas |
|
SendMultiAccountsOrders |
||
CancelMultiAccountsOrders |
||
GetMultiAccountsQuotes |
通达信量化交易接口破解的方法实际上还有很多的,小编也只是举一小简单的例子,如果还想挖掘更多的量化接口破解方法,可以网上查找。