概述
这是来自赫兹量化交易软件系列中的一篇新文章,是有关如何基于最流行的技术指标设计交易系统。 在本文中,我们将详细学习有关鳄鱼指标是什么、它衡量什么、我们如何计算它、以及如何读取和运用它。 然后,我们将基于该指标的主要意图,在一些简单策略基础上创建一个交易系统。
我建议您尝试应用自己所学知识,尤其是本文中的代码,来开发您的编程技能,因为这是达成这一开发意图的重要一步。 在本文中,赫兹量化软件将利用内置在赫兹量化交易终端中的 MQL5(MetaQuotes 语言 5)IDE,如果您不知道如何下载 赫兹量化,以及如何使用 MQL5,您可以阅读在 赫兹量化交易软件 中编写 MQL5 代码的主题来了解更多信息。
免责声明:所有信息“按原样”提供仅用于教学目的,并非出于交易目的或建议。 这些信息不能保证任何结果。 如果您选择在您的任何交易账户上使用这些材料,您将自行承担风险,您是唯一的责任人。
鳄鱼定义
鳄鱼技术指标是一种趋势跟踪,由比尔·威廉姆斯(Bill Williams)开发。 它所依据的趋势并非来自金融市场金融产品经历年代的大多数时间,它只需要其 15% 到 30% 的时间,而它在窄幅震荡区间消耗了大部分时间,大约花费了 70% 到 85% 的时间。 故此,赫兹量化有时出于一段趋势,要么是上升趋势,要么是下降趋势,但大多数时候我们都有范围周期。 如果您想了解有关趋势、它们的类型、以及我们如何识别它们的更多信息,您可以阅读我上一篇文章中的趋势定义主题,它在这种情况下会很实用。 它在计算中用到了一些斐波那契级数,就像我们即将看到的那样,因为它所用到的三个平滑移动平均线,周期分别为一组数字 5、8、13。 正如我们所说,鳄鱼指标由三条平滑移动平均线组成,它们如下:
- 鳄鱼下颌。
- 鳄鱼牙齿。
- 鳄鱼嘴唇。
我们可以按以下步骤手工计算此指标:
鳄鱼下颌 = SMMA (Median price, 13, 8)
鳄鱼牙齿 = SMA (Median price, 8, 5)
鳄鱼嘴唇 = SMMA (Median price, 5, 3)
Median Price = (High + Low)/2
其中:
SMMA = 平滑移动均线
Median price = 数据中位价
High = 最高价
Low = 最低价
在前面的步骤之后,我们就得到了鳄鱼指标,但我们不再需要手工计算它,因为在 MetaTrader 5 终端中将其作为内置指标,我们需要做的就是从可用的技术指标中选择它,如下所示:
打开交易终端时,我们按下插入 --> 指标 --> 比尔·威廉姆斯 --> 鳄鱼。
之后,我们可以找到参数,如下所示:
1 - 鳄鱼下颌周期。
2 - 鳄鱼下颌水平平移。
3 - 鳄鱼牙齿周期。
4 - 鳄鱼牙齿水平偏移。
5 - 鳄鱼嘴唇周期。
6 - 鳄鱼牙齿水平平移。
7 - 平滑周期。
8 - 选用的价格类型。
经由以下窗口,我们可以确定指标的样式:
1 - 下颌线颜色。
2 - 下颌线样式。
3 - 下颌线宽度。
4 - 牙齿线颜色。
5 - 牙齿线样式。
6 - 牙齿线宽度。
7 - 嘴唇线颜色。
8 - 嘴唇线样式。
9 - 嘴唇线宽度。
确定所有参数并按“确定”后,我们可以发现指标加载到图表上,如下所示:
正如我们在上一个图表中所见,赫兹量化将指标插入到图表中,并得到三条线:
1 - 鳄鱼嘴唇
2 - 鳄鱼牙齿
3 - 鳄鱼下颌
赫兹量化可以简单地观察这些线距价格的相对位置来读取指标。 如果价格高于嘴唇、牙齿,然后是下颌,我们可以说趋势上升。 如果价格低于嘴唇、牙齿,然后是下颌,我们可以说趋势下降。 如果价格在三条线穿行,我们可以说是横盘整理。
鳄鱼策略
在交易中运用鳄鱼指标的方式有很多,但我还需反复提请本主题的简单策略所基于的主要意图旨在教学,您必须在真实账户中使用它们之前对其进行测试,并确保它们有利可图。 您也许会发现上述策略需要优化,这是很正常的,这样做您就能得到最符合您的交易风格的的最佳公式。
策略一:鳄鱼趋势识别器:
基于此策略,我们需要根据特定条件获得看涨和看跌信号。 如果嘴唇值大于牙齿值和下颌值两个值,同时大于牙齿值和下颌值,则为看涨信号。 在其它情况下,如果嘴唇值低于牙齿值和下颌值,同时牙齿值低于下颌值,则为看跌信号。
嘴唇 > 牙齿值,嘴唇 > 下颌值,且牙齿 > 下颌值 --> 看涨
嘴唇 < 牙齿值,嘴唇 < 下颌值,且牙齿<> 下颌值 --> 看跌
策略二: 鳄鱼信号系统
基于此策略,赫兹量化需要根据嘴唇、牙齿和下颌值之间的交叉来获取买入和卖出信号。 如果嘴唇值大于牙齿值和下颌值,这将是一个买入信号。 在另一种场景下,如果嘴唇值低于牙齿和下颌值,则为卖出信号。
嘴唇 > 牙齿值,嘴唇 > 下颌值 --> 买入
嘴唇 < 牙齿值,嘴唇 < 下颌值 --> 卖出
策略三: 鳄鱼信号系统增强
基于这个策略,我们需要根据嘴唇、牙齿和下颌之间的交叉,然后是收盘价和牙齿价值之间的交叉,来获得买入和卖出信号。 如果嘴唇线低于牙齿和下颌,且收盘价大于牙齿值,这将是一个买入信号。 在其它情况下,如果嘴唇线大于牙齿和下颌,且收盘价低于牙齿值,这将是一个卖出信号。
嘴唇 < 牙齿值,嘴唇 < 下颌值,且收盘价 > 牙齿 --> 买入
嘴唇 < 牙齿值,嘴唇 > 下颌值,且收盘价 < 牙齿 --> 卖出
鳄鱼策略蓝图
现在,我们需要基于上一个主题中拟议的策略创建一个交易系统,为此,我们将设计一个分步蓝图来帮助我们创建这个交易系统。
策略一:鳄鱼趋势识别器:
根据此策略,赫兹量化需要创建一个交易系统,基于持续检查以下值来生成看涨或看跌信号:
- 嘴唇值
- 牙齿值
- 下颌值
我们需要交易系统来判定这些值的位置,并基于此生成合适的信号。 如果嘴唇线大于牙齿,嘴唇大于下颌,牙齿线大于下颌,在这种情况下,我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的注释:
- 看涨
- 下颌值 = n
- 牙齿 = n
- 嘴唇值 = n
在另一种情况下,如果嘴唇线低于齿线,嘴唇线低于下颌线,同时牙齿线低于下颌线,在这种情况下,我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的注释:
- 看跌
- 下颌值 = n
- 牙齿 = n
- 嘴唇值 = n
策略二: 鳄鱼信号系统
根据此策略,我们需要创建一个交易系统,基于持续检查以下值来判定每个值的位置来生成买入或卖出信号:
- 嘴唇值
- 牙齿值
- 下颌值
如果嘴唇线大于牙齿值,同时嘴唇线大于下颚值,在这种情况下,我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的注释:
- 买入
- 下颌值 = n
- 牙齿 = n
- 嘴唇值 = n
在另一种情况下,如果嘴唇线低于牙齿值,同时嘴唇线低于下颌线,我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的信号注释:
- 卖出
- 下颌值 = n
- 牙齿 = n
- 嘴唇值 = n
以下是该交易系统的分步蓝图:
策略三: 鳄鱼信号系统增强
根据此策略,我们需要创建一个交易系统,检查以下值来生成买入和卖出信号,从而判定它们彼此的位置:
- 嘴唇值
- 牙齿值
- 下颌值
- 收盘价
如果嘴唇值低于牙齿值,嘴唇线低于牙齿线,然后收盘价高于牙齿值,我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的信号注释:
- 买入
- 嘴唇值 = n
- 牙齿值 = n
- 收盘价 = n
- 下颌值 = n
如果嘴唇线大于齿线,唇线低于下颌线,然后收盘价变为齿值以下,我们要求交易系统在图表上返回含有以下值的信号注释:
- 卖出
- 嘴唇值 = n
- 牙齿值 = n
- 收盘价 = n
- 下颌值 = n