很多投资者多少都听说过交易接口,但并不清楚具体优势在哪里。
为什么会需要它?下面来聊聊它的属性。
一 速度
普通下单的流程是先把委托出去的委托单先收集统一上传到软件端服务器上——再通过网络服务器传输到券商端的交易服务器里——最后再发送至上交或深交所里撮合成交。
而通过实盘接口对接的话是直接连通券商的交易端的,省略了两步。虽然现在网络传输很快,但股票交易的速度是ms级别的。市场走势千变万化,追求的就是我比你快,差半秒就等于咫尺天涯。
二 机制
因为交易接口起到的就是一个通道的作用,这时候就可以DIY委托下单的方法了。就像跳水那样,喜欢前空翻也行,后空翻也行。这种也叫量化交易,是将策略做一个触发委托。不需要人为监控走势和情绪影响判断。而市面上策略很多,例如经典的唐奇安趋势突破,双均线买入点,网格交易,复制交易法,KJD金叉战法等。普通软件上的并不能进行这样的委托。
总的来说通过交易接口设定好的自动化交易是精准的,收益稳定的。这些年量化交易并没有以前那么神秘的了。就算不是资深投资者都可以运用起来。
而交易接口的快速,也是支撑量化交易的基石。是必不可少的。
市面上的交易接口种类很多。选择的时候起码以下基本功能是要有的。
名称 |
功能 |
|
基本函数 |
Init |
|
Deinit |
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Logon |
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Logoff |
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QueryData |
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QueryHistoryData |
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SendOrder |
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CancelOrder |
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GetQuote |
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Repay |
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GetExpireDate |
一般可以选择提供试用的,避免了浪费。而且使用接口大多需要编程语言调用并部署参数的。具体代码一般有提供接口的都会有文档资料的。例如MetaTradeAPI (metatradeapi) - Gitee.com。希望投资者们可以早日实现稳定且适合自己的策略。