量化数据分类

根据我个人的总结，量化数据可以分为以下几大类

1. 交易数据

该部分数据由交易所提供，是交易过程所产生的数据，简单可以理解为是绘制蜡烛图对应的数据，它是量化交易的核心。

主要包括：开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量。

交易数据可以以很多周期形式展示，比如：年线、月线、日线、分钟线等。根据量化策略不同，可能会关注不同周期的数据

复权主要存在于股票，因为股票可能存在年度分红送股的情况，所以要除权，除权后，股票价格会突变，造成价格不连续，且难以显示真实盈亏。所以存在一个数据叫做复权因子，产生了三种数据形式：不复权、前复权、后复权。

对于直接交易的单位，比如股票和场内基金，交易的最小单位是笔，所以我们理论上能获取到的数据单位就是逐笔交易数据。获取逐步数据，需要level2数据权限，它一般是收费的。

该部分数据从标的公司的财务报表里提取，是反应公司基本财务状况的数据。

主要包括：利润表、现金流量表、资产负载表。

财报为每季度发布，一年四次，以年报最为详细，半年报次之，一三季报较为简略。所以，财务数据一般以年或者季度为周期。

除了三大报表外，财报中还能提取到一些其他数据，比如：公司的股东，股本，财务报表附录等，都可以作为量化投资的辅助数据。

指标数据，是指由交易数据和财务数据，计算而来的数据

主要是通过交易数据计算而来，比如：MACD、BOLL、换手率等

主要通过财务数据计算而来：比如：每股收益，每股现金流，流动比率，资产负载率等。

主要通过交易数据和财务数据一起计算而来，比如：市盈率，市净率，市销率等。

上述三大类数据，是量化中最重要的三类数据。除此之外，我们还可以得到一些辅助数据，如市场情绪指标、行业统计数据、研究机构报告等，都可以辅助我们的策略。

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