什么是量化交易接口?量化交易接口跟量化平台并不能是一个意思,但是他们的功能都是雷同的,是帮助投资者,进行数量化分析决策思维的工具,这一类的软件功能、工具集、插件等等,都应算做量化投资相关素材。
市面上,量化平台还是挺多的,由于越来越多的量化交易工具研究人员,也有一些团队尝试着将这些工具集、量化交易的相关素材集成在了某一套系统上,并对外开放使用或者商用,这就形成了“量化交易平台”的说法了。比如2015年左右诞生了大量的基于云端的web版量化平台,聚宽,优矿,Bigquant等等。因其核心人员大多来自互联网的原因,这一类的平台大多具备了互联网行业的基因,大多形成了开发环境+数据API集成+可视化界面+分享互动社区的模式。
这一类的平台,因为研究计算基本基于云平台环境,就产生了一些特定的优势,比如,开源云端部署,即拿即用,而且贴心的准备了很多的小白入门教程,基本上有一点计算机相关基础的人,都可以直接查看相关API的帮助文档,直接上手开发策略了。当然前提是交易策略思想层面的部分你得提前准备好。这类平台,对中低频类型的A股市场投研策略来说,基本是够用的。
不过这类云端量化平台,不足的地方也很要命,比如回测速度慢,极慢。数据访问层层限制,很多高级一点的数据慢慢都收了费,或者采用了积分制。对新人不友好。还有就是某些人担心的一点,策略保密性的问题,保密性上确实是个问题,关于保密性,我想说的是,就算各类平台的管理维护团队都是正人君子,仅仅代表他们不会去拿,不代表他们看不到。所以,如果你对策略的安全保密性有要求的话,这确实是一个很要命的点。
解决方案也很简单,那就是不要用这些平台工具,选择使用量化交易接口工具,量化交易接口因为本地化布置,所以安全性上得到了极大的提升,尤其是特色数据的访问获取也有了实现的可能,比如你可以在本地加工一些计算好的特色化历史数据,再代入进行运算。这样下来,回测速度上也得到极大的提升。而且还有丰富的多帐户管理系统,以及风险控制系统,以及与普通报盘界面嵌套合作的方式,更加的适用于一些对量化交易有需求的小伙伴。一般这些量化接口工具都具有下面这些基本功能:
大家也不要认为,这些接口很高级很难获取,或者使用很困难,作为投资者的我们,应该针对自己所处的市场,资金体量大小,策略类型来决定选择哪种量化工具,不应局限于平台型工具,接口工具一样可以选择。