作者：禅与计算机程序设计艺术
1.简介
Ljung-Box test（又称偏自相关系数检验）及Jarque-Bera test（又称峰度和偏度检验）是用于检验序列是否符合正太分布的统计方法。两者都是用统计学的方法对样本数据进行诊断，但具体测试结果不同。Jarque-Bera test 常用于检验一个随机变量是否服从正态分布，而 Ljung-Box test 可以应用于多元正态性的检验。目前，Ljung-Box test 的应用非常广泛，是最常用的检测正态性的方法之一。
Ljung-Box test 是用来检验随机变量的线性相关程度，Jarque-Bera test 检验的是随机变量的峰度和偏度。然而，它们的最终目的是一样的，即检验是否服从正态分布。但是，二者使用的估计量或估计参数不同。Ljung-Box test 用V 参数表示样本的总体协方差矩阵的特征值，而Jarque-Bera test 用Pearson Type III 概括统计量的特征值。
ljungbox() 函数在 R 中实现了 Ljung-Box test。该函数可以自动计算出 V 参数的值，并绘制出相应的图形。如果需要求得更多的估计量或参数，用户可以调用它返回的对象。另外，Shapiro-Wilk normality test 和 Anderson-Darling normality test 也可以用来判断正态性。
Jarque-Bera test 在 2005 年由 JB （Jaynes and Bera）提出，并且收到了不少关注。JB 认为，不能只通过计算协方差矩阵的特征值来判定正态分布的假设。他建议增加峰度（Skewness）和偏度（Kurtosis）的测量指标，因此将 Jarque-Bera 分成峰度检验（