概率论反应出人的一种普遍思维方式：从过去发生事物的规律中归纳出常识，经验，定律。再用这些归纳出的结论预测未来。前半句可以对应参数估计，后半句对应通常的随机变量的概率计算（分布已知）。
在参数估计中，凭借大量的样本来估计概率函数的参数，其实不仅是参数，连分布也是通过大量的样本总结得到的。通过过去样本得到的分布，再来预测未来的样本。
另外还能看出，过去的样本因为是先观察到的，所以相对分布的参数是固定的。在估计出参数和分布时，再预测未来的样本中，分布的参数又是固定的。这种在数学上也是根据需求，可以让一个变量变化，另一个变量固定。