在学习线性回归的时候,会用最小二乘给出目标函数,但是为什么用最小二乘法作为目标函数,理论上可以证明。
利用极大似然估计解释最小二乘法:
重要前提
1、各个样本之间是独立的
2、误差服从均值是0,方差是σ² 的高斯分布(中心极限定理)