递推最小二乘法中（我们在前面一篇文章中说了，卡尔曼滤波是递推最小二乘法的一种特殊情况），P有以下三种形式：
第一个：就是从原始的PK定义出发，结合观测更新公式推得的。
第二个：对第二种等式两边求逆，再用矩阵反演定理，求得。
第三个：把对PK的迹求偏导等于零得到的K带入第一种形式，得到。
至于影响，看例子：
数学上看，这三种形式当然是一样的，但是牵涉到计算机的位数问题，优劣就体现出来了。
卡尔曼滤波中状态协方差P的表示形式不同造成的影响
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转载自blog.csdn.net/ethan_guo/article/details/80589724
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