本文基于决策树算法设计和构建一个简洁的信贷审批模型，实现自动化和智能化量化和识别风险。前一段时间，是经常刷到某某机构贷款多少，某某学生因为违约金而跳楼自杀？学生由于经济压力还不起，网贷公司就越来越催着还款，其实国家是有法律的，只要利息或者违约金不超过多少，是不需要偿还这么多的资金的，小编也偷偷的查过一些网贷公司，确实很坑，我碰到过那种借三百还四百的，前提条件是没有逾期，这个霸王条约是真的恐怖，所以小编也在这里劝大家，最好不要去接触这个网贷，学生的话，没钱可以和家里沟通，和同学沟通，没必要非得深陷进去，进去了就很难拔出来了，还有很多的女大学生搞什么裸贷，女生还是以自己的名誉为主，虚荣心虽然很难满足，但是可以通过自己的双手来让自己的生活过的更好，好了咱们废话不多说，来到咱们的主题！
结论：
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- 1 数据集拥有1000个样本和17个特征
- 2 特征集是数值型和因子型的组合
- 3 特征集源自信贷或者信贷人
- 贷款期限跨越4个月到72个月，中位数是18个月
- 贷款金额从250DM到18424DM，中位数是2320DM
5 目标变量分布
table(credit$default)
** 结论**：
- 30%的违约率
第三步：数据准备
1 数据集划分
数据集划分为训练集和测试集。
或者 利用caret包的createDataPartition()函数，进行分层抽样，90%为训练集，10%为测试集。
第四步：建立模型
使用C50包里面的C5.0决策树算法。
** 结论**：
决策树规则集前三行（见红色方框）的规则策略：
- 如果checking account balance 是大于 200DM或者 Unknown，则可能不违约
- 如果checking account balance 是小于 0DM 或者 在1-200DM之间，并且credit history 是perfect 或者very good，则可能违约
summary(C50_model)会显示混淆矩阵，还会指明训练模型的错误率，如下图所示：
** 结论**：
- 训练模型的错误率：14.8%
决策树算法通常存有过拟合问题。因此，需要对模型做优化处理，然后在测试数据集上面评估模型性能。
第五步：评估模型
测试数据集评估模型性能。
** 结论** ：
- 测试数据集100个样本，错误率是27%。测试数据集上面模型表现的性能比训练数据集上要差
- 测试集上面对于违约情况的召回率是42%，这类错误是严重的错误，会导致银行损失
解决方案：
模型性能调优
第六步：优化模型性能
1 超参数调优
C5.0算法通过自适应提升改进C4.5算法。在C5.0函数里面，通过超参数trials设置。
** 结论**：
- 测试数据集的错误率是18%，相对于前面模型，改善了9%的错误率
- 测试集上面对于违约情况的召回率是61%，相对于前面的模型，提升了19%的命中率
2 错误类型的代价分析
对不同类型的错误，赋予不同的代价值
- 设计错误代价矩阵
** 结论**：
- 测试集上面对于违约情况的召回率是79%
所以大家还是远离一些非法机构的网贷，要找肯定也要找上市公司有保障的，这样的公司是不会有非法的暴利收取手续费的，劝勉大家最好是远离网贷，谢谢大家阅读！