时间序列分析
时间序列概念
很显然这部分并不在我想说的范围之列,但是可以简要概括一下:
首先
时间序列是带时间的序列,是变量而不是定值,有观测值而已。
时间序列平稳性检验的要点:
(1)观察时序图(有明显升降趋势以及明显周期性,则不平稳)
(2)箱线图-便于观察趋势
(3)acf图(先看是否收敛于95%置信区间,收则平稳;如果不收敛【当acf图像始终在横轴的一侧时,说明有趋势】【当acf图像呈现正弦态势的时候,说明有周期性】)
其次
时间序列的白噪声检验(纯随机性检验)
有两种检验方法 Box-pierce和 Ljung-Box
Ljung更受欢迎点。当然,记住检验的公式也大有用处。
接下来介绍r语言读取txt文件
因为目前我的文件只有txt,所以只做这部分说明。
look
> R<-scan('C:\\Users\\yzt\\Desktop\\习题数据.txt')
#注意,scan按行读取数据,读出来的数据放在同一行,不分块
Read 72 items #读取成功时显示
> Rain=ts(R,start = 1945,frequency = 12) #ts是时序化函数,start是开始年份,freq是频率,这里是12个月的数据
> plot(Rain,col='red',type='o',xlab = 'Time',ylab = 'Rain') #画出时间序列图,color,type,xlab,ylab有英语基础应该看得懂。
> acf(Rain) #画出acf图
> Box.test(Rain,type='Ljung') #纯随机数检验
下面说一些小tips:
(1)数据格式不规范
数据行不是年的时候:将原数据输入到excel,里面有转置操作,不说明了~到时百度即可
数据带头(‘年份’等字体):去掉呀(一定要引入就用read.table吧,方法一样,加个header=T)
(2)函数tips
输入的是年月的时候,start=c(年,月)【专用于开始月份不为1】
Ljung检验出来的p值越大,说明越纯随机性,符合白噪声序列特征。
暂时更新到这里,给我点赞我就更快点。