第二章 限行时间序列分析及其应用
2.1 平稳性
1. 严平稳
2. 弱平稳
2.2 相关系数和自相关函数
1. 两个随机变量X和Y的相关系数定义:
rt的相隔 l 的相关系数:
2. 样本相关系数:
相隔l:
3. ACF检验
3.1 t-ratio
3.2 混合检验(Portmanteau Test)
Q*(m) 接近地服从自由度m的X2分布(卡方分布)
2.3 白噪声和线性时间序列
2.3.1 白噪声
白噪声序列 {rt} 服从E(rt)=0,Var(rt)=σ2
2.3.2 线性时间序列
φ 为权重。
φ - 权重与rt的自相关系数有如下关系:
2.4 简单自回归模型
2.4.1 AR(1)
2.4.2 AR(2)