一般是采用PGD，近端梯度下降法，或者ADMM，交替方向乘子法解决。
本文推导了PGD算法，参考西瓜书，补充了西瓜书的推导过程，回顾了凸优化上课的讲义，推导了利用利普西茨条件的函数二阶泰勒展开式。
我推导后认为西瓜书上的利普西茨条件，符号应该改为模才对。
ADMM算法请参考Boyd的小册子Distributed Optimization and Statistical Learning via the Alternating Direction Method of Multipliers
L1正则在0处不可导怎么办？
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转载自www.cnblogs.com/zuotongbin/p/11918494.html
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