千尺之台,起于垒土。——老子。
前言
先给出statistics中的垒土(直观理解 )。
均值mean
标准差 standard deviation
(平)方差 variance
协方差表示
标准差和variance 描述一维随机变量的散布度,仿照variance的定义,得到
扫描二维码关注公众号,回复:
8529628 查看本文章
协方差 covariance
covariance 表示两个随机变量的关系。 (使用英文直接表示的重要性。。。)
covariance的值为0证明不相关,为正则正相关,vice versa。
相关系数
XY直接的相关系数表示成, 取值在-1-1之间,如果不相关则为0,vice versa。
covariance 矩阵
n维随机变量的协方差 都存在,则
covariance 矩阵如下:
举例说明:
二维随机变量, 其中 是相关系数 。
则covariance matrix如下