开发一个交易所是有难度的,有技术含量的。
一个完整的证券交易系统是由用户系统、账户系统、订单系统、撮合系统以及清算系统等子系统构成的。各个子系统相互配合,完成证券报价交易。
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Request ────>│ User │────>│ Account │<────│ Clearing │
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3│ ▲
▼ │
┌───────────┐ │
│ Order │ 6│
└───────────┘ │
4│ │
▼ │
┌───────────┐ 5 ┌───────────┐
│ Sequence │────>│ Match │
└───────────┘ └───────────┘
│
▼
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Market <────────────────────────────────────────│ Quotation │
└───────────┘
当一个请求进入交易系统后,首先由用户系统(User)识别用户身份,然后由账户系统(Account)对用户资产进行冻结,买入冻结USD,卖出冻结BTC,冻结如果成功,订单就进入定序系统(Sequence)。
为什么需要设计一个定序系统?因为交易系统的所有订单是一个有序队列。不同的用户在同一时刻下单,也必须由定序系统确定先后顺序。
经过定序的订单被送入撮合引擎(Match)。
而撮合引擎,是交易所中的核心。
撮合引擎本质上就是维护一个买卖盘列表,然后按价格优先原则对订单进行撮合,能够成交的就输出成交结果,不能成交的放入买卖盘。
我们今天来讨论一下,用disruptor开发一个高性能的交易撮合引擎。
首先,我们来简化一下,一个撮合引擎的输入输出。
例如,可能的输入包括:
创建新的委托单(NewOrder):一个新的委托单可以作为交易撮合引擎的输入,引擎会尝试将其与已有的 委托单进行撮合。
取消已有的委托单(CancelOrder):用户也可以取消一个之前输入的委托单,如果它还没有执行的话,即开口订单。
当然你可以定义其他的输入,出于简化考虑,我们现在只定义上述两个输入。
交易撮合引擎的输出是一些事件,以便及时通知其他应用处理。例如,当 引擎撮合了一笔交易后,就会触发一个TradesGenerated事件;而当取消了 一个已有的委托单后,引擎就会触发OrderCancelled。同样,你可以根据自己 的需求来定义引擎的输出,这里我们还是简单点,只定义这两个输出事件。
参考文章:
https://cloud.tencent.com/developer/article/1470996
https://www.liaoxuefeng.com/article/1185272483766752
https://juejin.im/post/5dd3479a518825786e79035b