一、回归问题概述

回归：根据工资和年龄，预测额度为多少
其中，工资和年龄被称为特征（自变量），额度被称为标签（因变量）

下图展示了线性回归特性，其相当于Y = aX1+bX2+c，在此问题中，就相当于一个三维空间中的二维平>面，我们希望找到一个二维平面，尽可能接近所有点

二、误差项定义

下图展示了误差项的定义，我们一般认为误差项越接近0越好

三、独立同分布的假设

• 误差 ${\epsilon }^{(i)}$ 是独立并且具有相同的分布， 并且服从均值为0方差为 ${\mathbf{\theta }}^2$ 的高斯分布
• 独立：张三和李四一起来贷款，他俩没关系
• 同分布: 他俩都来得是我们假定的这家银行
• 高斯分布(正态分布) : 银行可能会多给，也可能会少给，但是绝大多数情况下 这个浮动不会太大，极小情况下浮动会比较大，符合正常情况

四、似然函数的作用

(1) 预测值与误差 :

$$y^{(i)}={\theta }^T{x}^{(i)}+{\epsilon }^{(i)}$$

(2) 由于误差服从高斯分布 :

$$p\left({ϵ}^{(i)}\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }\exp \left(-\frac{{\left({ϵ}^{(i)}\right)}^2}{2{\sigma }^2}\right)$$

将 $(1)$ 式带入 $(2)$ 式:

$$p\left(y^{(i)}\mid x^{(i)};\theta \right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }\exp \left(-\frac{{\left(y^{(i)}-{\theta }^T{x}^{(i)}\right)}^2}{2{\sigma }^2}\right)$$

似然函数(独立同分布的前提下，联合概率密度等于边缘概率密度的乘积) :

$$L(\theta )=\prod _{i=1}^{m}p\left(y^{(i)}\mid x^{(i)};\theta \right)=\prod _{i=1}^m\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }\exp \left(-\frac{{\left(y^{(i)}-{\theta }^T{x}^{(i)}\right)}^2}{2{\sigma }^2}\right)$$

解释 : 什么样的参数跟我们的数据组合后恰好是真实值

对数似然 :

$$\log L(\theta )=\log \prod _{i=1}^m\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }\exp \left(-\frac{{\left(y^{(i)}-{\theta }^T{x}^{(i)}\right)}^2}{2{\sigma }^2}\right)$$

解释 : 乘法难解，加法就容易了，对数里面乘法可以转换成加法

五、参数求解

展开化简 :

$$\begin{gathered} \sum _{i=1}^m\log \frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }\exp \left(-\frac{{\left(y^{(i)}-{\theta }^T{x}^{(i)}\right)}^2}{2{\sigma }^2}\right) \\ =m\log \frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }-\frac{1}{{\sigma }^2}\cdot \frac{1}{2}\sum _{i=1}^m{\left(y^{(i)}-{\theta }^T{x}^{(i)}\right)}^2 \end{gathered}$$

目标：让似然函数（对数变换后也一样 ) 越大越好

$$J(\theta )=\frac{1}{2}\sum _{i=1}^m{\left(y^{(i)}-{\theta }^T{x}^{(i)}\right)}^2\text{ ( 最小二乘法 ) }$$

目标函数 :

$$J(\theta )=\frac{1}{2}\sum _{i=1}^m{\left(h_{\theta }\left(x^{(i)}\right)-y^{(i)}\right)}^2=\frac{1}{2}(X\theta -y{)}^T(X\theta -y)$$

求偏导:

$$\begin{array}{rl}{\nabla }_{\theta }J(\theta )& ={\nabla }_{\theta }\left(\frac{1}{2}(X\theta -y{)}^T(X\theta -y)\right)\\ & ={\nabla }_{\theta }\left(\frac{1}{2}\left({\theta }^T{X}^T-y^T\right)(X\theta -y)\right)\\ & ={\nabla }_{\theta }\left(\frac{1}{2}\left({\theta }^T{X}^{T}X\theta -{\theta }^T{X}^{T}y-y^{T}X\theta +y^{T}y\right)\right)\\ & =\frac{1}{2}\left(2X^{T}X\theta -X^{T}y-{\left(y^{T}X\right)}^T\right)=X^{T}X\theta -X^{T}y\end{array}$$

偏导等于0:

$$\theta ={\left(X^{T}X\right)}^{-1}{X}^{T}y$$

六、梯度下降算法

引入: 当我们得到了一个目标函数后，如何进行求解?
直接求解 ? ( 并不一定可解，线性回归可以当做是一个特例 )

常规套路: 机器学习的套路就是我交给机器一堆数据, 然后告诉它 什么样的学习方式是对的（目标函数），然后让它朝着这个方向去做

如何优化: 一口吃不成个胖子，我们要静悄悄的一步步的完成迭代 ( 每次优化一点点，累积起来就是个大成绩了)

七、参数更新方法

目标函数 :

$$J\left({\theta }_0,{\theta }_1\right)=\frac{1}{2m}\sum _{i=1}^m{\left(h_{\theta }\left(x^{(i)}\right)-y^{(i)}\right)}^2$$

寻找山谷的最低点，也就是我们的目标函数终点 ( 什么样的参数能使得目标函数达到极值点)
下山分几步走呢? ( 更新参数 )
(1) : 找到当前最合适的方向
(2) : 走那么一小步，走快了该" 跌倒 "了
(3)：按照方向与步伐去更新我们的参数

批量梯度下降:

$$\begin{gathered} \frac{\partial J(\theta )}{\partial {\theta }_j}=-\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m\left(y^i-h_{\theta }\left(x^i\right)\right)x_j^i \\ {\theta }_j^{\prime }={\theta }_j+\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m\left(y^i-h_{\theta }\left(x^i\right)\right)x_j^i \end{gathered}$$

( 容易得到最优解，但是由于每次考虑所有样本，速度很慢 )

随机梯度下降 :

$${\theta }_j^{\prime }={\theta }_j+\left(y^i-h_{\theta }\left(x^i\right)\right)x_j^i$$

(每次找一个样本，迭代速度快，但不一定每次都朝着收敛的方向 )

小批量梯度下降法 :

$${\theta }_j:={\theta }_j-\alpha \frac{1}{10}\sum _{k=i}^{i+9}\left(h_{\theta }\left(x^{(k)}\right)-y^{(k)}\right)x_j^{(k)}$$

(每次更新选择一小部分数据来算，实用！)

八、优化参数设置

学习率（步长）：对结果产生巨大影响，一般小一些
如何选择: 从小的时候，不行再小
批处理数量 : 32，64，128 都可以，很多 时候还得考虑内存和效率