介绍
Black-Litterman 模型由 Fischer Black 和 Robert Litterman 于 1992 年开发，采用贝叶斯方法进行资产配置。该模型通过结合先前的回报估计（可以从多个来源得出）并结合投资者对未来回报的独特预期来优化分配权重。
Black-Litterman 模型的核心是计算先前对回报的估计以及投资者对每项资产持有的特定观点的加权平均值。权重取决于投资者对其每种观点的置信水平，这允许更个性化的投资策略。
首先
确定事先估计回报的常用方法涉及依赖市场预期&#x
Python量化- Black-Litterman 模型
猜你喜欢
转载自blog.csdn.net/qq_41929396/article/details/134414721
今日推荐
周排行