1.样本：大连商品交易所和郑州商品交易所共40个指数近10年的收益数据
2.请观察图表：
3.每个因子有两个最大开口点，最大开口处是单因子最佳建仓窗口
4.两个因子的不同最大开口点共振可增加每个因子的效用（见双因子过滤模型），因此我们看到双因子组合的共振效用最大（因子1的最佳建仓窗口+因子2的不同开口初期）
动量参数开合模型
猜你喜欢
转载自www.cnblogs.com/shengbei/p/9090925.html
今日推荐
周排行